“위험관리시스템 제대로 작동 안 해”…지난달 ELS·DLS 발행액 35% 감소

우리은행과 하나은행은 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 기초자산 금리의 방향성이 바뀐 뒤에도 해당 상품을 판 것으로 드러났다. 은행의 상품 위험 관리 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 지적이 나온다.

3일 김정훈 자유한국당 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 독일 국채금리가 올해 3월 이후 2016년 이래 처음으로 마이너스(-)로 떨어졌지만, 우리은행은 독일 금리 연계 DLF 19개(1236억원)를 지난 3월 말부터 5월 말까지 팔았다. 이 상품의 예상 손실률(지난달 22일 기준)이 -84~-98%에 달한다. 영국 CMS 금리에 연동된 74개 DLF 상품 중 49개도 반 토막 날 위기다.

하나은행도 당초 3월 초부터 영국과 미국 이자율스와프(CMS) 금리에 연동된 DLF를 팔지 않았다고 밝혔지만 4월과 5월에도 해당 상품을 63억원어치나 팔았다. 하나은행이 판매한 영국과 미국 CMS 연동 DLF 117개 상품은 지난달 22일 기준 -43~-60% 손실이 예상된다.

이에 대해 하나은행은 “3월 초 전체 프라이빗뱅커(PB)에서 판매는 중지했으나 개별 고객 요청으로 4개 영업점에서 일부 판매됐다”고 밝혔다. 김 의원은 “우리은행과 하나은행 산하 연구소가 지난해 말과 올해 3월 독일과 미국의 금리 하락을 전망했는데도 거액의 해외 금리 연계 파생상품을 판매했다”고 꼬집었다.

앞서 하나금융연구소는 지난해 12월 “미국 국채를 중심으로 금리가 급락할 것”이라고 전망했다. 우리금융경영연구소도 지난 3월 “미국 금리 하락세가 이어지는 가운데 독일과 영국 등 주요국의 금리도 동반 하락할 것”을 예상했다.

이처럼 DLS를 둘러싼 불완전판매 논란이 커지면서 지난달 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 시장도 위축됐다. 예탁결제원에 따르면 지난달 ELS 발행 금액은 전월 대비 35.2% 줄어든 5조 275억원이었고, 같은 기간 동안 파생결합사채(DLB)를 포함한 DLS는 35.1% 감소한 2조 192억원이었다.

김주연 기자 justina@seoul.co.kr